Un Trading System di successo non è il risultato di una casualità, ma è il risultato di numerose ore di lavoro impiegate nella ricerca e nello sviluppo di un modello matematico che applicato rigorosamente porta ad un risultato vincente.
Nel momento in cui si decide di utilizzare un Trading System è fondamentale mettere da parte le emozioni. Molto spesso l’emotività dei Trader interferisce con l’operatività del sistema portandolo inevitabilmente a modificarne le sue caratteristiche. In questi casi il risultato finale sarà incerto con un elevato rischio di perdite impreviste.
In altre parole, le emozioni trasformano un Trading System di successo in qualcosa di imprevedibile con possibili perdite di capitale.
È inutile illudersi di poter accantonare le emozioni, è nella natura dell’uomo provare emozioni ed agire in funzione di esse. È anche vero che, se conosci il carattere di una persona, le tue interazioni con essa saranno meno soggette al trasporto emotivo, inoltre potrai valutare l’affinità di carattere. Quindi quello che puoi fare è scegliere o sviluppare un Trading System che abbia delle caratteristiche affini alla tua personalità, in questo modo potrai gestire l’emozione sapendo come si comporta il sistema e sapendo che potrai tollerare il suo comportamento.
Caratteristiche di un Trading System
Le caratteristiche di un Trading System sono contenute nei Performance Summary, ovvero nell’elaborazione dei risultati generati dal sistema in un certo periodo di tempo. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali dei Trading System:
- Gross Profit: il profitto lordo è la somma delle posizioni vincenti chiuse nel periodo di riferimento;
- Gross Loss: la perdita lorda è la somma delle posizioni perdenti chiuse nel periodo di riferimento;
- Profit Factor: il fattore di profitto è il rapporto tra il profitto lordo e la perdita lorda;
- Total Number of Trades: il numero totale di posizione chiuse nel periodo di riferimento;
- Winning Trades: il numero di posizioni vincenti chiuse nel periodo di riferimento;
- Losing Trades: il numero di posizioni perdenti chiuse nel periodo di riferimento;
- Percent Profitable: la percentuale di profitto è il rapporto tra posizioni vincenti e il numero totale di posizione;
- Max Drowdown: il massimo Drowdown è la massima riduzione del capitale nel periodo di riferimento espressa in percentuale o in assoluto;
- Max Consecutive Winning Trades: è il numero massimo consecutivo di operazioni vincenti nel periodo di riferimento;
- Max Consecutive Losing Trades. è il numero massimo consecutivo di operazioni perdenti nel periodo di riferimento.
Il trading system fa per te?
Note le caratteristiche del Trading System, non resta che chiederti se il sistema è affine al tuo carattere, rispondendo a queste domande:
- È il profitto che ti aspetti dal tuo investimento?
- Puoi tollerare il massimo numero consecutivo di operazioni perdenti?
- Puoi sopportare il rischio (massimo Drowdown)?
Attenzione al massimo Drowdown. Esso rappresenta quello che è accaduto nel passato. Il vero massimo Drowdown non è quello del passato ma quello che deve ancora arrivare.
Un Trading System sostenibile dal tuo carattere limiterà le tue emozioni e ti consentirà di arrivare al successo semplicemente lasciando lavorare il sistema senza interferenze emotive.
Stop di sistema
Un Trading System di successo può fallire? Quando decidi di fermare il sistema?
Sì, anche i Trading System di successo possono fallire e devono essere fermati per evitare perdite. Per fare questo è necessario definire dei criteri di stop da applicare rigorosamente per determinare quando arrestare il sistema. Il fatto che il sistema fallisca in un determinato momento non significa che il sistema non funzionerà più, bisogna solo attendere il momento giusto per farlo tornare ad operare in maniera profittevole. Gli stessi criteri di stop potranno essere utilizzati, ovviamente in maniera inversa, per decidere quando rimettere il sistema in funzione.
Anche in questo caso le emozioni non dovranno interferire con il processo decisionale. Per evitare decisioni emotive, i criteri di stop dovranno essere pesati sulla personale capacità e tolleranza al rischio.
I criteri di stop di un Trading System si basano sul confronto delle performance attese (Performance Summary) con le performance realizzate sulle ultime N operazioni. Il numero N dipende dal Trading System e va pesato con la propria capacità e tolleranza al rischio.
Principalmente si confrontano 2 valori, ossia:
- Profict Factor: se il Profict Factor è al di sotto di quello atteso c’è motivo di stare all’erta, in particolare quando è minore di 1 (le perdite sono superiori alle vincite).
- Massimo Drowdown: se abbiamo superato il massimo Drowdown atteso forse è il caso di stoppare il sistema.
Un ulteriore criterio di stop è quello di fissare la massima percentuale di rischio, in altre parole la massima perdita accettabile. Il Trading System si ferma quando le perdite rispetto al capitale superano la massima percentuale di rischio.
Possiamo quindi concludere, dicendo che il Trading System vince quando le tue emozioni perdono.
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